fc2ブログ
アノマリーフルスイング
季節株(アノマリー)銘柄をスイングトレードし、その結果について考察するブログです。
恐怖指数 -ボラティリティインデックス-

ボラティリティインデックスという指数をご存知でしょうか?

これはアメリカ発のオプション指数であり、
一般に相場が危ない状況になると上昇する指数になります。
(略称で、VIX、ボラなどと表現されます。)

通常であれば、10~20の数値間で推移するもので、
40以上の数値が出た危機的事例を例に挙げると、
リーマンショック(89.5)、イラク戦争(34.7)、エンロン会計事件(45.1)、
同時多発テロ(43.7)など世界的な事件が起こった年で
記録をしております。

で、相場の世界ではこの指数が20近くになると、
今日はボラが高いなーとか思うのですが、
本日時点で、16.2をマークしており、ボラがやや高い水準へと
近づいております。
(とは言っても通常の範囲でですが。)

目下、FOMCが迫ってくる中なので結果次第では大きく状況が
変わってくるという意味で数値が上がってきているものと
理解すれば良いのでしょう。

要はこの数値が高くなると、世界情勢がヤバくなって
相場も荒れてくるということです。

もちろん、

これは株式に限ったことではないです。

実際の相場の動きを見てみると、
「リーマンショック」、「エンロン会計事件」、「同時多発テロ」があった年は
いずれも年末株安になってるという事実を踏まえると、
ボラが異常に高い状態(40以上クラス)をマークした年は
年末にかけて株安になるという方式が出るかと思います。

逆を言えば、

ボラが低かった年は株高になるということです。

厳密に、数学的論理で言えば、ボラが低かった年は
少なくとも株安にはならないということです。

過去10年のボラの動きと比較して、

今年は低い部類になるので株高になりやすい

という結論になるかと思います。
スポンサーサイト





テーマ:株式投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント
コメント
コメントの投稿
URL:
本文:
パスワード:
非公開コメント: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
トラックバック URL
http://anomalyfullswing.blog.fc2.com/tb.php/20-1b87988c
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
トラックバック